股票投资组合分析

股票投资组合问题原始数据无风险利率 5% 市场总风险率 4% 市场总收益率 12%组合分析市场指数 每股风险率 权数 加权 加权每股风险率股票1 0.78 0.55 11.63% 0.090728012 0.007441428股票2 1.15 0.15 43.74% 0.502971409 0.028693411股票3 1.22 0.2 32.93% 0.401787046 0.02169213股票4 2.3 0.6 11.70% 0.269058482 0.008210866合计 100.00% 1.26 0.07总收益率 13.85% 总风险率 13.00