文件193 股票投资组合分析模型

股票投资组合分析模型原始数据无风险利率 5.50% 市场总风险率 4.50% 市场总收益率组合分析市场指数 每股风险率 权数 加权股票1 0.38 0.35 12.55% 0.047697573股票2 1.35 0.15 40.89% 0.552018389股票3 1.29 0.2 30.12% 0.388579088股票4 1.6 0.4 16.44% 0.262965537合计 100.00% 1.25总收益率 14.26% 总风险率 13.00%12.50%加权每股风险率0.0055143380.0250801890.0181471920.0108048240.06股票投资组合分析模型13.00