problems23

运行宏: Ctrl + a运行宏: Ctrl + aTo run the macro: Ctrl + bTo see the numbers formatted with only 4 decimal places, run Ctrl+c运行宏: Ctrl + b看小数点后4位的随机数，运行Ctrl+cTo run macro: Ctrl + d运行宏: Ctrl + dTo run macro: Ctrl +e初始价格 30上涨 1.3下跌 0.9运行宏: Ctrl +e初始价格 30上涨 1.3下跌 0.9To run macro: Ctrl + fInitial price 30Up 1.3Down 0.9运行宏: Ctrl + f初始价格 30上涨 1.3下跌 0.9一般看涨期权的Monte Carlo定价S0 , 当前股票价格 50X, 执行价格 44r, 利率 10%T, 时间 0.8m, 平均股票收益 13%s, sigma-股票收益标准差 30%n, 单位时间划分 150 - 试着在该值附近运行运行次数 200 - 这是模拟运算表中变动的部分一般看涨期权 10.9595 - =vanillacall(B2,B3,B6,B7,B4,B5,B9,B10)布莱克-斯科尔斯看涨期权 10.8948 - =BSCall(B2,B3,B5,B4,B7)模拟运算表: 运算次数对一般看涨期权MC价值的影响MonteCarlo 布莱克-斯科尔斯运行次数 10.9595 10.8948100 10.5287 10.8948500 11.3581 10.89481,000 10.4819 10.89481,500 10.5540 10.89482,000 10.7634 10.89482,500 10.7048 10.89483,000 10.9823 10.89483,500 10.7988 10.89484,000 10.7164 10.89484,500 10.9153 10.89485,000 10.9005 10.89485,500 10.5938 10.89486,000 10.9625 10.89486,500 10.7399 10.89487 , 0 0 06 , 0 0 05 , 0 0 04 , 0 0 03 , 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 001 0 . 0 01 0 . 2 01 0 . 4 01 0 . 6 01 0 . 8 01 1 . 0 01 1 . 2 01 1 . 4 01 1 . 6 0M o n t e C a r l o布 莱 克 -斯 科 尔 斯A B C D E12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637- =vanillacall(B2,B3,B6,B7,B4,B5,B9,B10)7 , 0 0 06 , 0 0 05 , 0 0 04 , 0 0 03 , 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 001 0 . 0 01 0 . 2 01 0 . 4 01 0 . 6 01 0 . 8 01 1 . 0 01 1 . 2 01 1 . 4 01 1 . 6 0M o n t e C a r l o布 莱 克 -斯 科 尔 斯F G H I J K L M12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637一般看涨期权的Monte Carlo定价S0 , 当前股票价格 50X, 执行价格 44r, 利率 10%T, 时间 0.8m, 平均股票收益 13%s, sigma-股票收益标准差 30%n, 单位时间划分 150 - 试着在该值附近运行运行次数 200 - 这是模拟运算表中变动的部分一般看涨期权 10.4622 - =vanillacall(B2,B3,B6,B7,B4,B5,B9,B10)布莱克-斯科尔斯看涨期权 10.8948 - =BSCall(B2,B3,B5,B4,B7)模拟运算表: 运算次数对一般看涨期权MC价值的影响MonteCarlo 布莱克-斯科尔斯运行次数 10.4622 10.8948100 11.0996 10.8948500 10.6778 10.89481,000 11.2283 10.89481,500 11.3659 10.89482,000 10.7678 10.89482,500 10.9644 10.89483,000 10.5735 10.89483,500 10.9331 10.89484,000 10.8875 10.89484,500 11.0033 10.89485,000 11.1296 10.89485,500 10.9075 10.89486,000 10.6833 10.89486,500 10.7574 10.89487 , 0 0 06 , 0 0 05 , 0 0 04 , 0 0 03 , 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 001 0 . 1 01 0 . 3 01 0 . 5 01 0 . 7 01 0 . 9 01 1 . 1 01 1 . 3 01 1 . 5 0M o n t e C a r l o布 莱 克 -斯 科 尔 斯A B C D E12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637- =vanillacall(B2,B3,B6,B7,B4,B5,B9,B10)7 , 0 0 06 , 0 0 05 , 0 0 04 , 0 0 03 , 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 001 0 . 1 01 0 . 3 01 0 . 5 01 0 . 7 01 0 . 9 01 1 . 1 01 1 . 3 01 1 . 5 0M o n t e C a r l o布 莱 克 -斯 科 尔 斯F G H I J K L M12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637